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證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理 投資者評(píng) 估數(shù)據(jù)要求
ICS 03.060 CCS A 11
JR
中 華 人 民 共 和 國(guó) 金 融 行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) JR/T 0262—2022
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理 投資者評(píng) 估數(shù)據(jù)要求
Investor suitability management for securities institution—Investor rating data requirements
2022-11-14 發(fā)布 2022-11-14 實(shí)施
中 國(guó)證 券監(jiān) 督 管理 委 員會(huì) 發(fā) 布
JR/T 0262-2022
目 次
5 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范的建設(shè)目標(biāo)及數(shù)據(jù)范圍 2
5.1 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范的建設(shè)目標(biāo) 2
5.1.1 覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全口徑下的金融業(yè)務(wù)體系 2
5.1.2 覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全口徑下的投資者體系 2
5.1.3 覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者全生命周期 2
5.1.4 可支持多種投資者適當(dāng)性評(píng)估模式 2
5.2 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范的數(shù)據(jù)范圍 2
6 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者評(píng)估內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù) 3
6.1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的評(píng)估口徑 3
6.2 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)范圍 4
6.3 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)要素 4
7 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者評(píng)估外部評(píng)估數(shù)據(jù) 21
7.1 外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入原則 21
7.2 外部評(píng)估數(shù)據(jù)源評(píng)估機(jī)制 22
7.3 外部評(píng)估數(shù)據(jù)范圍 22
7.4 外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入流程 23
附錄 A（資料性） 投資者適當(dāng)性管理投資者評(píng)估數(shù)據(jù)最佳實(shí)踐 24
A.1 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)原則 24
A.2 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的量化評(píng)估模型 24
A.3 基于投資者量化評(píng)估模型的評(píng)級(jí)應(yīng)用 25
A.4 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的投資者適當(dāng)性管理系統(tǒng) 25
A.5 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入 28
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本文件按照GB/T 1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定
起草。
請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。 本文件由全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)證券分技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC 180/SC4）提出。 本文件由全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC 180）歸口。
本文件起草單位：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司、中證信用增進(jìn)股份 有限公司、中證數(shù)智科技（深圳）有限公司、安信證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、國(guó)泰君 安證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商證券股份有限公司。
本文件主要起草人：姚前、蔣東興、周云暉、路一、李向東、趙昕倩、張劍文、趙方、傅瑜強(qiáng)、劉 瑩、韋潔、林文素、崔巖智、辛欣、康樂(lè)、趙希均、楊柳、莫迪、常正好、袁勝男、范承志、李穎姍、 黃海滿、蔣強(qiáng)祖、李魯川、龔宇。
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為加強(qiáng)證券行業(yè)投資者適當(dāng)性管理，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)并及時(shí)更新，持續(xù)評(píng) 估投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力。而在實(shí)踐中，由于各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在建立投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)展投資者評(píng)估時(shí)， 缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)范，且各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)信息化水平發(fā)展程度不同，導(dǎo)致各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在工作落實(shí)中 存在評(píng)估維度不完整、數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一、評(píng)估數(shù)據(jù)范圍差異大等問(wèn)題。
因此，建立一套符合證券行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范，確保證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在動(dòng)態(tài)評(píng)估投資者風(fēng) 險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好時(shí)具有較為規(guī)范統(tǒng)一地實(shí)施基礎(chǔ)，是具有重要意義的。同時(shí)，在本文件附錄中， 為證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)提供了投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范在投資者適當(dāng)性管理工作中的最佳實(shí)踐，從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù) 清洗、存儲(chǔ)、分析集市建立、量化評(píng)估等方面給予實(shí)踐建議，以期望降低證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)落實(shí)本文件的實(shí) 踐難度。
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證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)要求
本文件規(guī)定了證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理工作中，投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的建設(shè)目標(biāo)及數(shù)據(jù)范圍，內(nèi) 部評(píng)估數(shù)據(jù)的評(píng)估口徑、數(shù)據(jù)范圍、數(shù)據(jù)要素，外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入原則、評(píng)估機(jī)制、數(shù)據(jù)范圍及引入流 程規(guī)范等，并提供了投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的最佳實(shí)踐。
本文件適用于證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)建立規(guī)范統(tǒng)一的投資者評(píng)估數(shù)據(jù)體系，為動(dòng)態(tài)評(píng)估投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力 和風(fēng)險(xiǎn)偏好提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
本文件不適用于涉及國(guó)家秘密的數(shù)據(jù)。
下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件， 僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本 文件。
GB/T 35273—2020 信息安全技術(shù) 個(gè)人信息安全規(guī)范 JR/T 0171—2020 個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)范
下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。 3.1
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù) investor rating system
記錄證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)投資者履行投資者適當(dāng)性管理義務(wù)的全部信息的載體。 3.2
金融產(chǎn)品或服務(wù) financial products and services
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向投資者提供的全部可交易的金融產(chǎn)品或金融服務(wù)。
注：包括代理買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)以及證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)代銷的金融產(chǎn)品等。 3.3
內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù) Internal evaluation data
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估時(shí)內(nèi)部記錄的投資者金融行為相關(guān)數(shù)據(jù)。
注：包括投資者基本信息、投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷、可交易金融資產(chǎn)、證券交易賬戶、融資融券賬戶、場(chǎng)外交易賬戶、 期權(quán)交易賬戶以及適當(dāng)性管理留痕等。
3.4
外部評(píng)估數(shù)據(jù) External evaluation data
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估時(shí)，無(wú)法從證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部獲取，依賴于投資者本人 提供或外部信息源提供的合法合規(guī)、準(zhǔn)確有效的信息。
注：包括驗(yàn)證投資者身份、投資者誠(chéng)信信息、衡量投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的信息等。
下列縮略語(yǔ)適用于本文件。
AUC | Area Under Curve | 模型評(píng)估指標(biāo) |
DM | Data Market | 數(shù)據(jù)集市 |
ETL | Extract-Transform-Load | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù) |
Ks統(tǒng)計(jì)量 | Kolmogorov-Smirnov統(tǒng)計(jì)量 | 非參數(shù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法 |
ODS | Operational Data Store | 操作性數(shù)據(jù) |
PSI | Population Stability Index | 模型穩(wěn)定度指標(biāo) |
TA賬戶 | Transfer Agent賬戶 | 開(kāi)放式基金結(jié)算賬戶 |
5 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范的建設(shè)目標(biāo)及數(shù)據(jù)范圍
5.1 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范的建設(shè)目標(biāo)
5.1.1 覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全口徑下的金融業(yè)務(wù)體系
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)范圍宜覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向投資者銷售的金融產(chǎn)品，或者提供的證券經(jīng)紀(jì)、投資顧 問(wèn)、融資融券、資產(chǎn)管理、柜臺(tái)交易、基金投顧等金融服務(wù)，以便于全面評(píng)估投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力及風(fēng) 險(xiǎn)偏好。
5.1.2 覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全口徑下的投資者體系
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)中投資者范圍宜覆蓋全部專業(yè)投資者及普通投資者，包括但不限于自然人投資者、 法人機(jī)構(gòu)投資者及金融產(chǎn)品投資者等。
5.1.3 覆蓋證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者全生命周期
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)應(yīng)覆蓋全投資生命周期，包括但不限于新開(kāi)戶投資者、活躍交易狀態(tài)下的投資者以 及沉默/休眠期的投資者。
5.1.4 可支持多種投資者適當(dāng)性評(píng)估模式
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)宜支持證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在投資者適當(dāng)性管理工作中探索多種投資者評(píng)估模式，支持證 券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)分析投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、交易行為等，更加有效地篩選出對(duì)于自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力認(rèn)知不 足、風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)薄弱，具有適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資者。
5.2 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)規(guī)范的數(shù)據(jù)范圍
投資者適當(dāng)性管理中投資者評(píng)估數(shù)據(jù)宜以證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部留存的投資者信息作為評(píng)估基礎(chǔ)，用以 衡量投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力及風(fēng)險(xiǎn)偏好，輔以引入證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)外部的投資者信息，以提升投資者風(fēng)險(xiǎn)承 受能力評(píng)估的完整性和準(zhǔn)確性，投資者評(píng)估數(shù)據(jù)范圍見(jiàn)圖1。
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圖 1 投資者評(píng)估數(shù)據(jù)總覽
6 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者評(píng)估內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)
6.1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的評(píng)估口徑
內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的評(píng)估口徑應(yīng)包含投資者在證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全部金融業(yè)務(wù)體系，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立集 中運(yùn)營(yíng)體系，將零散分布于證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不同業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的適當(dāng)性管理相關(guān)信息片段進(jìn)行有效
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的收集匯總，分類整理，包括但不限于證券類交易數(shù)據(jù)、參與金融產(chǎn)品及服務(wù)數(shù)據(jù)等。內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)所 包括的投資者賬戶類型應(yīng)包括但不限于：
——證券交易賬戶（含 B 股、港股等外幣賬戶）； ——信用證券賬戶；
——場(chǎng)外柜臺(tái)交易賬戶； ——衍生品合約賬戶；
——其他客戶交易及產(chǎn)品服務(wù)賬戶。
6.2 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)范圍
內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)應(yīng)至少包含證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的TA賬戶系統(tǒng)、基金銷售交易系統(tǒng)、集中交易柜臺(tái)、OTC 柜臺(tái)等包含客戶管理、產(chǎn)品管理及交易系統(tǒng)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括但不限于以下數(shù)據(jù)：
——投資者基本信息表；
——投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)信息等； ——證券交易持倉(cāng)表；
——融資融券、股票質(zhì)押等融資類交易持倉(cāng)表；
——融資融券、股票質(zhì)押等融資類強(qiáng)平或違約記錄表； ——OTC 場(chǎng)外交易持倉(cāng)表；
——期權(quán)交易持倉(cāng)表；
——投資者適當(dāng)性管理投訴處理記錄；
——其他投資者適當(dāng)性管理評(píng)估相關(guān)記錄。
6.3 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)要素
內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)應(yīng)包括投資者基本信息、投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷、可交易金融資產(chǎn)、證券交易賬戶、 信用證券賬戶、場(chǎng)外交易賬戶、衍生品合約賬戶以及適當(dāng)性管理留痕等數(shù)據(jù)分類，具體見(jiàn)表1。
表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
A.投資者 基本信息 |
A.1 唯一性標(biāo) 識(shí) | A.1.1 投資者識(shí)別碼 | 能唯一識(shí)別每位投資者的客戶代碼。若同一投資者會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè) 賬號(hào)，建議用身份證號(hào)轉(zhuǎn)化成能唯一識(shí)別每位投資者的編碼。 |
A.1.2 交易賬戶 | 客戶在某賬戶中的代碼（多個(gè)賬戶可對(duì)應(yīng)多個(gè)代碼） | ||
A.1.3 資金賬戶 | 能唯一識(shí)別投資者的資金賬戶的代碼 | ||
A.2 個(gè)人客戶 基本屬性 | A.2.1 姓名 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件上的姓名保持一致 | |
A.2.2 證券投資者類 別 | 01 普通投資者 02 專業(yè)投資者 03 一般機(jī)構(gòu)投資者 04 陸股通投資者 | ||
A.2.3 國(guó)籍 | 01 境內(nèi) 02 港澳臺(tái) 03 境外 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
A.投資者 基本信息 |
A.2 個(gè)人客戶 基本屬性 |
A.2.4 性別 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件上的性別（男/女）保持一致 01 未知的性別 02 男性 03 女性 99 未說(shuō)明的性別 |
A.2.5 出生日期 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件上的出生日期保持一致 | ||
A.2.6 證件號(hào)碼 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件的證件號(hào)保持一致 | ||
A.2.7 婚姻狀況 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶信息中的婚姻狀況（已婚、未婚等）保持 一致 01 已婚 02 未婚 03 離異 04 喪偶 | ||
A.2.8 住所地址 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶信息中的住址地址保持一致 | ||
A.2.9 證件類型 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件的證件類型保持一致 01 居民身份證 02 護(hù)照 04 社會(huì)保障號(hào) 05 軍人證 07 港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證 08 臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 09 外國(guó)人永久居留證 0A 香港居民身份證 0B 澳門(mén)居民身份證 0C 戶口本 0D 文職證 0E 警官證 15 港澳臺(tái)居民居住證 99 其他證件 | ||
A．投資者 基本信息 | A.2 個(gè)人客戶 基本屬性 | A.2.10 證件有效期截止日 期 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件的有效截止日期保持一致；長(zhǎng)期有效 填寫(xiě) 99991231 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
A.2.11 投資者職業(yè)類別 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶信息中的職業(yè)保持一致 1 黨政機(jī)關(guān)工作人員 2 企事業(yè)單位職工 3 農(nóng)民 4 個(gè)體工商戶 5 學(xué)生 6 證券從業(yè)人員 7 無(wú)業(yè) 8 軍人 9 文教科衛(wèi)專業(yè)人員 10 離退休 11 行政企事業(yè)單位工人 99 其他 | ||
A.2.12 學(xué)歷 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶信息中的學(xué)歷保持一致 1 博士生 2 研究生 3 雙學(xué)位 4 本科 5 大專 6 中專 7 高中 8 初中及以下 | ||
A.2.13 聯(lián)系方式 | 01 移動(dòng)電話 02 固定電話 03 傳真 04 電子郵箱 05 微信 06 QQ 99 其他 | ||
A.3 機(jī)構(gòu)客戶 基本屬性 | A.3.1 機(jī)構(gòu)名稱 | 應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的全稱保持一致 | |
A.3.2 證券投資者類別 | 01 普通投資者 02 專業(yè)投資者 03 一般機(jī)構(gòu)投資者 04 陸股通投資者 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
A.投資者 基本信息 |
A.3 機(jī)構(gòu)客戶 基本屬性 |
A.3.3 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格類型 代碼 | 01 證券公司 02 期貨公司 03 基金管理公司及其子公司 04 商業(yè)銀行 05 保險(xiǎn)公司 06 信托公司 07 財(cái)務(wù)公司 08 經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司 09 經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的期貨公司子公司 10 經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的私募基金管理人 99 其他 |
A.3.4 證件號(hào)碼 | 機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶證件編碼，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照的統(tǒng)一社會(huì)信用 代碼 | ||
A.3.5 聯(lián)系方式代碼 | 01 移動(dòng)電話 02 固定電話 03 傳真 04 電子郵箱 05 微信 06 QQ 99 其他 | ||
A.3.6 證件類型 | 應(yīng)與投資者的開(kāi)戶證件的證件類型保持一致 10 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 11 登記證書(shū) 12 組織機(jī)構(gòu)代碼 13 批文 14 軍隊(duì)?wèi){證 15 武警憑證 16 基金會(huì)憑證 17 特殊法人注冊(cè)號(hào) 18 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 19 行政機(jī)關(guān) 20 社會(huì)團(tuán)體 21 下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)） 99 其他機(jī)構(gòu)證件號(hào) | ||
A.3.7 證件有效期截止日 期 | 機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶證件的有效截止日期 | ||
A.3.8 經(jīng)營(yíng)范圍 | 應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍保持一致 | ||
A.3.9 注冊(cè)地址 | 應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址保持一致 | ||
A.投資者 基本信息 | A.3 機(jī)構(gòu)客戶 基本屬性 | A.3.10 辦公地址 | 應(yīng)與開(kāi)戶信息中的辦公地址保持一致 |
A.3.11 實(shí)際控制人名稱 | 該機(jī)構(gòu)的實(shí)際控制人 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
A.3.12 機(jī)構(gòu) LEI 編碼 | 機(jī)構(gòu)投資者的全球法人機(jī)構(gòu)識(shí)別編碼（如有） | ||
A.4 產(chǎn)品客戶 基本屬性 | A.4.1 產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)與產(chǎn)品合同或監(jiān)管備案等對(duì)外發(fā)布信息保持一致 | |
A.4.2 產(chǎn)品備案編碼 | 產(chǎn)品相關(guān)監(jiān)管備案的備案號(hào)，應(yīng)與金融監(jiān)管公示信息保持 一致 | ||
A.4.3 產(chǎn)品管理人名稱 | 如某產(chǎn)品為多方共同管理，則應(yīng)列示全部產(chǎn)品管理人信息 | ||
A.4.4 產(chǎn)品托管人名稱 | 如某產(chǎn)品為多方共同托管，則應(yīng)列示全部產(chǎn)品托管人信息 | ||
A.4.5 產(chǎn)品投資范圍 | 應(yīng)與產(chǎn)品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)保持一致 | ||
A.4.6 證券投資者類別 | 01 普通投資者 02 專業(yè)投資者 03 一般機(jī)構(gòu)投資者 04 陸股通投資者 | ||
A.4.7 實(shí)際控制人名稱 | 產(chǎn)品的實(shí)際控制人 | ||
A.5 證券市場(chǎng) 參與情況 |
A.5.1 投資者類別代碼 | 01 個(gè)人客戶 02 機(jī)構(gòu)客戶 03 產(chǎn)品客戶 | |
A.5.2 證券交易賬戶開(kāi)戶 日期 | 首次開(kāi)通證券交易賬戶的日期（日期格式：年/月/日） | ||
A.5.3 證券營(yíng)業(yè)部名稱 | 開(kāi)通證券交易賬戶所在的營(yíng)業(yè)部的名稱 | ||
A.5.4 證券營(yíng)業(yè)部代碼 | 開(kāi)通證券交易賬戶所在的營(yíng)業(yè)部的編碼，可在 OA 組織架構(gòu) 中唯一標(biāo)識(shí) | ||
A.5.5 證券營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)代 碼 | 開(kāi)通證券交易賬戶所在的營(yíng)業(yè)部的柜臺(tái)代碼，可在集中交 易系統(tǒng)中唯一標(biāo)識(shí) | ||
A.5.6 業(yè)務(wù)權(quán)限生效日期 | 開(kāi)通融資融券、創(chuàng)業(yè)板等業(yè)務(wù)權(quán)限的權(quán)限生效日期（日期 格式：年/月/日） | ||
A.5.7 業(yè)務(wù)權(quán)限失效日期 | 開(kāi)通融資融券、創(chuàng)業(yè)板等業(yè)務(wù)權(quán)限的權(quán)限失效日期（日期 格式：年/月/日） | ||
A.5.8 股轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)權(quán)限類型 | 01 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司一類投資者 02 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司二類投資者 03 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司三類投資者 04 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司四類投資者 05 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司受限投資者 06 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司“兩網(wǎng)一退 ”投資 | ||
A.5.9 股轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)權(quán)限生效 日期 | 開(kāi)通全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的權(quán)限生效日期（日期格式：年/月/日） | ||
A.5.10 股轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)權(quán)限失效 日期 | 開(kāi)通全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的權(quán)限失效日期（日期格式：年/月/日） |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
A.投資者 基本信息 |
A.5 證券市場(chǎng) 參與情況 |
A.5.11 客戶狀態(tài)代碼 | 01 正常 02 掛失 03 凍結(jié) 04 注銷 05 關(guān)閉 06 休眠 07 風(fēng)險(xiǎn)處置 08 不合格 09 解約 |
A.6 反洗錢(qián)基 本信息 | A.6.1 投資人年收入 |
見(jiàn)《中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議（V2.2 版本）》 | |
A.6.2 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | |||
A.6.3 關(guān)聯(lián)人名稱 | |||
A.7 CRS 非居民 金融賬戶涉稅 信息 | A.7.1 調(diào)查規(guī)則 | ||
A.7.2 取得投資人聲明標(biāo) 識(shí) | |||
A.7.3 非居民標(biāo)志 | |||
A.7.4 稅收居民國(guó)籍 | |||
A.7.5 納稅人識(shí)別號(hào) | |||
A.7.6 消極非金融機(jī)構(gòu)標(biāo) 志 | |||
A.7.7 存在非居民控制人 標(biāo)志 | |||
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè) 評(píng)問(wèn)卷 |
B.1 評(píng)估問(wèn)卷 | B.1.1 問(wèn)卷名稱 | 投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷的名稱 |
B.1.2 問(wèn)卷版本 | 問(wèn)卷版本名稱，無(wú)版本區(qū)分則置空 | ||
B.1.3 問(wèn)卷類型 | 01 個(gè)人評(píng)測(cè)問(wèn)卷 02 機(jī)構(gòu)評(píng)測(cè)問(wèn)卷 | ||
B.1.4 問(wèn)卷問(wèn)題 | 即問(wèn)卷題干，應(yīng)與問(wèn)卷名稱、問(wèn)卷版本、問(wèn)卷生效日期等 信息建立對(duì)應(yīng)關(guān)系 | ||
B.1.5 問(wèn)卷選擇項(xiàng) | 即問(wèn)卷選項(xiàng)，應(yīng)與問(wèn)卷名稱、問(wèn)卷問(wèn)題、問(wèn)卷版本、問(wèn)卷 生效日期等信息建立對(duì)應(yīng)關(guān)系 | ||
B.1.6 問(wèn)卷選擇項(xiàng)得分 | 即問(wèn)卷選項(xiàng)所得分值 | ||
B.1.7 問(wèn)卷生效日期 | 即問(wèn)卷的生效時(shí)間，應(yīng)與問(wèn)卷名稱、問(wèn)卷版本等建立對(duì)應(yīng) 關(guān)系（日期格式：年/月/日） | ||
B.1.8 評(píng)測(cè)時(shí)間間隔 | 投資者連續(xù)兩次測(cè)評(píng)所要求的最小時(shí)間間隔 | ||
B.2 問(wèn)卷回答 | B.2.1 填報(bào)問(wèn)卷日期 | 填報(bào)問(wèn)卷的日期（日期格式：年/月/日） | |
B.2.2 問(wèn)卷版本 | 填報(bào)問(wèn)卷的版本 | ||
B.2.3 回答選項(xiàng)及單項(xiàng)得 分 | 記錄投資者問(wèn)卷測(cè)評(píng)的回答情況 | ||
B.2.4 問(wèn)卷得分 | 投資者問(wèn)卷測(cè)評(píng)的總體得分情況 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè) 評(píng)問(wèn)卷 |
B.2 問(wèn)卷回答 |
B.2.5 問(wèn)卷評(píng)估等級(jí)代碼 | 投資者問(wèn)卷測(cè)評(píng)所得到的測(cè)評(píng)等級(jí) 01 C1-最低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 02 C1 等級(jí) 03 C2 等級(jí) 04 C3 等級(jí) 05 C4 等級(jí) 06 C5 等級(jí) 07 A 類專業(yè)投資者 08 B 類專業(yè)投資者 09 C 類專業(yè)投資者 99 未知 |
C.金融產(chǎn) 品及服務(wù) |
C.1 基本屬性 | C.1.1 金融產(chǎn)品及服務(wù)代 碼 | 金融產(chǎn)品及服務(wù)代碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融產(chǎn)品或開(kāi)通該項(xiàng) 金融服務(wù)權(quán)限 |
C.1.2 金融產(chǎn)品及服務(wù)名 稱 | 應(yīng)與產(chǎn)品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的全稱保持一致 | ||
C.1.3 金融產(chǎn)品及服務(wù)所 屬賬戶類別代碼 | 01 普通證券賬戶（含 B 股、港股等外幣賬戶） 02 融資融券類信用賬戶 03 轉(zhuǎn)融通賬戶 04 場(chǎng)外柜臺(tái)交易賬戶 05 衍生品賬戶 99 其他 | ||
C.1.4 金融產(chǎn)品及服務(wù)分 類 | 該金融資產(chǎn)的分類標(biāo)簽，應(yīng)與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所公示的產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中金融資產(chǎn)分類相對(duì)應(yīng) | ||
C.1.5 證券類別 | 01 權(quán)益 0101 普通股票 010101 A 股 010102 B 股 010103 H 股 010104 掛牌公司股票 010105 兩網(wǎng)及退市公司股票（A 類） 010106 兩網(wǎng)及退市公司股票（B 類） 010107 純 B 股非流通股 0102 優(yōu)先股票 0103 權(quán)益類存托憑證 010301 CDR 010302 GDR 0104 其他類權(quán)益 02 集合投資工具 0201 場(chǎng)內(nèi)基金 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
C.金融產(chǎn) 品及服務(wù) |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 020101 封閉式基金 020102 ETF 02010201 單市場(chǎng) ETF 02010202 跨市場(chǎng) ETF 02010203 跨境 ETF 02010204 債券 ETF 02010205 黃金 ETF 020103 LOF 020104 分級(jí) LOF 020105 場(chǎng)內(nèi)貨幣基金 02010501 實(shí)時(shí)申贖貨幣基金 02010502 交易型貨幣基金 020199 其他場(chǎng)內(nèi)基金 0202 公募基金 020201 股票型基金 020202 債券型基金 020203 混合型基金 020204 貨幣型基金 020205 指數(shù)型基金 020206 FOF 0203 私募基金 020301 私募證券 020302 私募股權(quán) 020303 創(chuàng)投類基金 0204 資管產(chǎn)品 020401 基金專戶 020402 券商資管 02040201 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 02040202 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 02040203 定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 020403 期貨資管 020404 資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 0205 養(yǎng)老基金 0206 銀行理財(cái)產(chǎn)品 0207 保險(xiǎn) 0208 信托產(chǎn)品 0209 社會(huì)公益基金 0210 房地產(chǎn)投資信托基金（REIT） 0299 其他類集合投資工具 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 | |
C.金融產(chǎn) 品及服務(wù) |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 03 債務(wù)工具 0301 政府債券 030101 國(guó)債 | |
03010101 03010102 03010103 | 記賬式國(guó)債 憑證式國(guó)債 儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式） | |||
030102 地方政府債 0302 金融債券 030201 政策性金融債 030202 商業(yè)銀行普通債 030203 其他普通金融債 030204 商業(yè)銀行次級(jí)債 030205 商業(yè)銀行混合資本債 030206 二級(jí)資本債券 030207 其他一級(jí)資本債券 0303 公司債券 030301 企業(yè)債 030302 中小企業(yè)私募債 030303 公開(kāi)發(fā)行公司債 030304 非公開(kāi)發(fā)行公司債 030305 普通可轉(zhuǎn)換公司債 030306 分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債 030307 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換債 030308 可交換公司債 030309 證券公司次級(jí)債 030310 保險(xiǎn)公司次級(jí)定期債 030311 保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券 0304 資產(chǎn)支持證券 030401 企業(yè)資產(chǎn)支持證券 030402 信貸資產(chǎn)支持證券 0305 短融 030501 短期融資券 030502 超短期融資券 030503 證券公司短期融資券 0306 票據(jù) 030601 中央銀行票據(jù) 030602 中小企業(yè)集合票據(jù) 030603 區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)集合票據(jù) 030604 項(xiàng)目收益票據(jù) 030605 非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù) 030606 中期票據(jù) | ||||
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 | |
C.金融產(chǎn) 品及服務(wù) |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 0307 同業(yè)存單 0308 項(xiàng)目收益?zhèn)?/span> 0309 非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具 0310 國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券 0311 政府支持機(jī)構(gòu)債 0312 債權(quán)融資計(jì)劃 0399 其他債券 04 權(quán)利 0401 權(quán)證 0402 其他權(quán)利 040201 股權(quán)激勵(lì) 05 期貨 0501 金融期貨 050101 股指期貨 050102 國(guó)債期貨 050103 外匯期貨 0502 商品期貨 06 期權(quán) 0601 上市期權(quán) 060101 金融期權(quán) | |
06010101 06010102 06010103 06010104 06010105 06010106 | 股票期權(quán) 股指期權(quán) 利率期權(quán) 貨幣期權(quán) 金融期貨合約期權(quán) 互換期權(quán) | |||
060102 商品期權(quán) | ||||
06010201 06010202 06010203 06010204 | 農(nóng)產(chǎn)品期權(quán) 工業(yè)品期權(quán) 金屬期權(quán) 能源期權(quán) | |||
0602 非上市期權(quán) 060201 利率期權(quán) 060202 商品期權(quán) 060203 權(quán)益期權(quán) 060204 信用期權(quán) 060205 外匯期權(quán) 07 互換 0701 利率互換 0702 商品互換 0703 權(quán)益互換 | ||||
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
C.金融產(chǎn) 品及服務(wù) |
C.1 基本屬性 |
C.1.5 證券類別 | 0704 信用互換 0705 外匯互換 08 信用業(yè)務(wù) 0801 回購(gòu) 080101 國(guó)債回購(gòu) 080102 企業(yè)債回購(gòu) 080103 國(guó)債買(mǎi)斷式回購(gòu) 080104 新質(zhì)押式債券回購(gòu) 080105 質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu) 080106 質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu) 080107 質(zhì)押式三方回購(gòu) 09 參考性金融工具 0901 指數(shù)類 0902 貨幣類 0903 商品類 0904 利率類 0905 籃子組合類 0906 股票股利類 0999 其他類 |
C.2 風(fēng)險(xiǎn)屬性 |
C.2.1 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)代碼 | 該金融產(chǎn)品及服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所公示 的產(chǎn)品及服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相對(duì)應(yīng)： 01 R1-低風(fēng)險(xiǎn) 02 R2-中低風(fēng)險(xiǎn) 03 R3-中風(fēng)險(xiǎn) 04 R4-中高風(fēng)險(xiǎn) 05 R5-高風(fēng)險(xiǎn) | |
C.2.2 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí) 來(lái)源 | 01 本機(jī)構(gòu)自評(píng) 02 晨星評(píng)級(jí) 03 海通證券評(píng)級(jí) 04 銀河證券評(píng)級(jí) 05 招商證券評(píng)級(jí) 06 濟(jì)安金信評(píng)級(jí) 07 其他機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | ||
C.2.3 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定 日期 | 金融產(chǎn)品及服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的生效時(shí)間（日期格式：年/月/ 日） | ||
C.2.4 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入要求 | 01 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí) 02 投資期限 03 金融資產(chǎn) 04 投資經(jīng)驗(yàn) 99 其他 |
JR/T 0262-2022
表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
C.金融產(chǎn) 品及服務(wù) | C.2 風(fēng)險(xiǎn)屬性 | C.2.5 誠(chéng)信要求 | 投資者參與金融產(chǎn)品及服務(wù)時(shí)的誠(chéng)信要求（如不能為失信 被執(zhí)行人等） |
C.3 產(chǎn)品屬性 | C.3.1 上級(jí)產(chǎn)品名稱 | 上級(jí)產(chǎn)品名稱，例如 A 產(chǎn)品 1 期、2 期對(duì)應(yīng)的上級(jí)產(chǎn)品為 A 產(chǎn)品 | |
C.3.2 投資品種 | 產(chǎn)品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上注明的產(chǎn)品投向 | ||
C.3.3 投資期限 | 產(chǎn)品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上注明的投資期限 | ||
C.3.4 產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)與產(chǎn)品合同或監(jiān)管備案等對(duì)外發(fā)布信息保持一致 | ||
C.3.5 產(chǎn)品代碼 | 可唯一識(shí)別該產(chǎn)品的編碼 | ||
C.3.6 投資性質(zhì)代碼 | 01 固定收益類產(chǎn)品 02 權(quán)益類產(chǎn)品 03 商品及金融衍生品類產(chǎn)品 04 混合類產(chǎn)品 99 其他 | ||
D.適當(dāng)性 管理留痕 |
D.1 投資者投 訴留痕 | D.1.1 投資者名稱 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件上的名稱保持一致 |
D.1.2 投訴日期 | 投訴提交的日期 | ||
D.1.3 投訴事件類別代碼 | 01 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投訴 02 證券投資咨詢業(yè)務(wù)投訴 03 證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投訴 04 融資融券業(yè)務(wù)投訴 05 期貨中間介紹業(yè)務(wù)投訴 06 承銷與保薦業(yè)務(wù)投訴 07 公司治理與內(nèi)部控制投訴 08 超范圍經(jīng)營(yíng)投訴 09 證券從業(yè)人員違規(guī)持有、買(mǎi)賣(mài)股票投訴 10 信息系統(tǒng)故障投訴 11 證券市場(chǎng)違法犯罪行為投訴或舉報(bào) 99 其他或未知 | ||
D.1.4 投訴事件內(nèi)容 | 投訴的詳細(xì)內(nèi)容 | ||
D.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 不適配留痕 | D.2.1 投資者名稱 | 應(yīng)與投資者開(kāi)戶證件上的名稱保持一致 | |
D.2.2 投資者識(shí)別碼 | 能唯一識(shí)別每位投資者的編碼 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
D.適當(dāng)性 管理留痕 |
D.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 不適配留痕 |
D.2.3 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能 力等級(jí)代碼 | 01 C1-最低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 02 C1 等級(jí) 03 C2 等級(jí) 04 C3 等級(jí) 05 C4 等級(jí) 06 C5 等級(jí) 07 專業(yè)投資者 注：C1 保守型；C2 相對(duì)保守型；C3 穩(wěn)健型；C4 相對(duì)積 極型；C5 積極型 |
D.2.4 金融產(chǎn)品及服務(wù)名 稱 | 購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或開(kāi)通業(yè)務(wù)權(quán)限的名稱 | ||
D.2.5 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)代碼 | 01 R1-低風(fēng)險(xiǎn) 02 R2-中低風(fēng)險(xiǎn) 03 R3-中風(fēng)險(xiǎn) 04 R4-中高風(fēng)險(xiǎn) 05 R5-高風(fēng)險(xiǎn) | ||
D.2.6 適當(dāng)性匹配意見(jiàn) | 投資者購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或開(kāi)通業(yè)務(wù)權(quán)限是否滿足適當(dāng)性管理 的匹配意見(jiàn) | ||
D.2.7 風(fēng)險(xiǎn)警示及不適當(dāng) 匹配確認(rèn)書(shū) | 風(fēng)險(xiǎn)警示及不適當(dāng)匹配確認(rèn)書(shū)的簽署情況，該筆交易流水 應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)警示及不適當(dāng)匹配確認(rèn)書(shū)（如有）準(zhǔn)確對(duì)應(yīng) | ||
D.2.8 簽署日期 | 簽署確認(rèn)書(shū)的日期（時(shí)間格式：年/月/日） | ||
E.證券交 易賬戶 |
E.1 月度賬戶 資產(chǎn) | E.1.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 |
E.1.2 當(dāng)月日均資產(chǎn) | 當(dāng)月日均資產(chǎn)=當(dāng)月全部交易日的日總資產(chǎn)的平均數(shù) 即：T 日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+ 資金總額 | ||
E.1.3 月末總資產(chǎn) | 月末總資產(chǎn)=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的總資產(chǎn) 即：T 日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+ 資金總額 | ||
E.2 月度交易 匯總 |
E.2.1 月末總市值 | 月末總市值=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日總市值 即：T 日總市值=T 日收盤(pán)時(shí)持有的全部金融資產(chǎn)的市值之 和 | |
E.2.2 當(dāng)月交易金額 | 當(dāng)月買(mǎi)賣(mài)兩個(gè)方向的交易額之和 | ||
E.2.3 當(dāng)月交易次數(shù) | 當(dāng)月買(mǎi)賣(mài)兩個(gè)方向的交易次數(shù)之和 | ||
E.2.4 當(dāng)月交易傭金總額 | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)產(chǎn)生的傭金總額 | ||
E.3 月度資金 匯總 | E.3.1 當(dāng)月月末資金余額 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日內(nèi)投資者在此賬戶內(nèi)的資金余額 | |
E.3.2 當(dāng)月轉(zhuǎn)入資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)入此賬戶的資金總金額 | ||
E.3.3 當(dāng)月轉(zhuǎn)出資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)出此賬戶的資金總金額 | ||
E.3.4 當(dāng)月資金流入次數(shù) | 當(dāng)月資金轉(zhuǎn)入此賬戶的次數(shù) |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
E.證券交 易賬戶 | E.3 月度資金 匯總 | E.3.5 當(dāng)月資金流出次數(shù) | 當(dāng)月資金轉(zhuǎn)出此賬戶的次數(shù) |
E.4 賬戶交易 持倉(cāng) | E.4.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 | |
E.4.2 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) | ||
E.4.3 證券名稱 | 如為股票名稱或金融資產(chǎn)名稱，其中金融資產(chǎn)名稱應(yīng)與產(chǎn) 品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的全稱保持一致 | ||
E.4.4 證券類別 | 金融資產(chǎn)的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 | ||
E.4.5 月末持倉(cāng)數(shù)量 | 該月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的數(shù)量 | ||
E.4.6 月末持倉(cāng)市值 | 該月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的市值 | ||
E.5 賬戶交易 流水 | E.5.1 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) | |
E.5.2 證券名稱 | 應(yīng)與交易所或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的全稱保持一致 | ||
E.5.3 證券類別 | 金融資產(chǎn)的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品、基金投顧。 詳見(jiàn)：C.1.5 | ||
E.5.4 買(mǎi)賣(mài)方向代碼 | B 買(mǎi)方 S 賣(mài)方 | ||
E.5.5 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時(shí)間格式：年/月/日） | ||
E.5.6 成交金額 | 成交金額=成交數(shù)量×成交價(jià)格 | ||
F.信用證 券賬戶 |
F.1 月度賬戶 資產(chǎn) | F.1.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 |
F.1.2 當(dāng)月日均資產(chǎn) | 當(dāng)月日均資產(chǎn)=當(dāng)月全部交易日的日總資產(chǎn)的平均數(shù) T日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+資金 總額 | ||
F.1.3 月末總資產(chǎn) | 月末總資產(chǎn)=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的總資產(chǎn) T日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+資金 總額 | ||
F.1.4 月末凈資產(chǎn) | 月末凈資產(chǎn)=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日凈資產(chǎn) T 日融資總負(fù)債=T 日屬于融資業(yè)務(wù)的未償本金 T 日融券總負(fù)債=T 日未償還的融券賣(mài)出證券數(shù)量×T 日收 盤(pán)價(jià) T 日未償利息=T 日兩融賬戶內(nèi)尚未償還的利息總額 T 日凈資產(chǎn)=T 日總資產(chǎn)-T 日融資總負(fù)債-T 日融券總負(fù)債-T 日未償利息-T 日罰息 | ||
F.1.5 日均凈資產(chǎn) | 日均凈資產(chǎn)=當(dāng)月全部交易日的日凈資產(chǎn)的平均數(shù) | ||
F.1.6 月末總市值 | 月末總市值=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日總市值 即：T 日總市值=∑T 日持有的各金融資產(chǎn)數(shù)量×各自的 T 日收盤(pán)價(jià) |
JR/T 0262-2022
表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
F.信用證 券賬戶 |
F.2 信用風(fēng)險(xiǎn) |
F.2.1 月末維持擔(dān)保比例 | 月末維持擔(dān)保比例=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日維持擔(dān)保比 例； T 日維持擔(dān)保比例=（T 日兩融賬戶內(nèi)現(xiàn)金+T 日兩融賬戶內(nèi) 證券總市值）/（T 日融資總負(fù)債+T 日融券總負(fù)債+T 日未償 還的利息及費(fèi)用總和） T 日融資總負(fù)債=T 日屬于融資業(yè)務(wù)的未償本金 T 日融券總負(fù)債=T 日未償還的融券賣(mài)出證券的數(shù)量×T 日 收盤(pán)價(jià) T 日未償還的利息及費(fèi)用總和=T 日未償還的利息及費(fèi)用總 額 |
F.2.2 日最低維持擔(dān)保比 例 | 日維持擔(dān)保比例最小值=當(dāng)月全部交易日的日維持擔(dān)保比 例中最小值 | ||
F.2.3 期末融資負(fù)債 | 期末融資負(fù)債=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日融資總負(fù)債 T 日融資總負(fù)債=T 日屬于融資業(yè)務(wù)的未償本金 | ||
F.2.4 日均融資負(fù)債 | 日均融資負(fù)債=當(dāng)月的全部交易日融資總負(fù)債取平均數(shù) | ||
F.2.5 期末融券負(fù)債 | 期末融券負(fù)債=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日融券總負(fù)債 T 日融券總負(fù)債=T 日未償還的融券賣(mài)出證券的數(shù)量×T 日 收盤(pán)價(jià) | ||
F.2.6 日均融券負(fù)債 | 日均融券負(fù)債=當(dāng)月全部交易日的日融券總負(fù)債取平均數(shù) | ||
F.2.7 月末擔(dān)保品價(jià)值 | 月末擔(dān)保品價(jià)值=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日擔(dān)保品市值 T 日擔(dān)保品市值=T 日賬戶內(nèi)現(xiàn)金總額+T 日持有的各金融資 產(chǎn)的數(shù)量×各金融資產(chǎn)的 T 日收盤(pán)價(jià) | ||
F.3 月度交易 匯總 | F.3.1 當(dāng)月融資金額 | 當(dāng)月融資金額=當(dāng)月全部交易日的屬于融資業(yè)務(wù)的交易額 之和 | |
F.3.2 當(dāng)月融券金額 | 當(dāng)月融券金額=當(dāng)月全部交易日的屬于融券業(yè)務(wù)的交易額 之和 | ||
F.3.3 當(dāng)月交易金額 | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)的交易總額 | ||
F.3.4 當(dāng)月交易次數(shù) | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)的交易次數(shù) | ||
F.3.5 當(dāng)月交易傭金總額 | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)產(chǎn)生的傭金總額 | ||
F.3.6 當(dāng)月融資利息總額 | 當(dāng)月融資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利息總額 | ||
F.3.7 當(dāng)月融券利息總額 | 當(dāng)月融券業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利息總額 | ||
F.4 月度資金 匯總 | F.4.1 當(dāng)月月末資金余額 | 月末資金余額=該月最后一個(gè)交易日兩融賬戶內(nèi)資金的余 額 | |
F.4.2 當(dāng)月轉(zhuǎn)入資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)入資金的總金額 | ||
F.4.3 當(dāng)月轉(zhuǎn)出資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)出資金的總金額 | ||
F.4.4 當(dāng)月資金流入次數(shù) | 當(dāng)月轉(zhuǎn)入資金的次數(shù) | ||
F.4.5 當(dāng)月資金流出次數(shù) | 當(dāng)月轉(zhuǎn)出資金的次數(shù) | ||
F.5 賬戶交易 持倉(cāng) | F.5.1 月末日期 | 每個(gè)月份的最后一個(gè)交易日 | |
F.5.2 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) |
JR/T 0262-2022
表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
F.5.3 證券名稱 | 融資融券業(yè)務(wù)下交易的股票名稱 | ||
F.5.4 月末持倉(cāng)數(shù)量 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的數(shù)量 | ||
F.5.5 月末持倉(cāng)市值 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的市值 | ||
F.6 賬戶交易 流水 | F.6.1 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) | |
F.6.2 證券名稱 | 融資融券業(yè)務(wù)下交易的股票名稱 | ||
F.信用證 券賬戶 |
F.6 賬戶交易 流水 | F.6.3 買(mǎi)賣(mài)方向代碼 | B 買(mǎi)方 S 賣(mài)方 |
F.6.4 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時(shí)間格式：年/月/日） | ||
F.6.5 成交金額 | 成交金額=成交數(shù)量×成交價(jià)格 | ||
F.7 強(qiáng)平或違 約記錄 | F.7.1 指令類型 | 01 開(kāi)倉(cāng) 02 平倉(cāng) | |
F.7.2 平倉(cāng)類型 | 01 自主平倉(cāng) 02 強(qiáng)制平倉(cāng) 99 其他 | ||
F.7.3 強(qiáng)平原因 | 投資者被強(qiáng)制平倉(cāng)的具體原因，如低于維持擔(dān)保比、觸發(fā) 平倉(cāng)線等 | ||
G.場(chǎng)外交 易賬戶 |
G.1 月度賬戶 資產(chǎn) | G.1.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 |
G.1.2 當(dāng)月日均資產(chǎn) | 當(dāng)月日均資產(chǎn)=當(dāng)月全部交易日的日總資產(chǎn)的平均數(shù) 即：T 日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+ 資金總額 | ||
G.1.3 月末總資產(chǎn) | 月末總資產(chǎn)=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的總資產(chǎn) 即：T 日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+ 資金總額 | ||
G.2 月度交易 匯總 |
G.2.1 月末總市值 | 月末總市值=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日總市值 即：T 日總市值=T 日收盤(pán)時(shí)持有的全部金融資產(chǎn)的市值之 和 | |
G.2.2 當(dāng)月交易金額 | 當(dāng)月買(mǎi)賣(mài)兩個(gè)方向的交易額之和 | ||
G.2.3 當(dāng)月交易次數(shù) | 當(dāng)月買(mǎi)賣(mài)兩個(gè)方向的交易次數(shù)之和 | ||
G.2.4 當(dāng)月交易傭金總額 | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)產(chǎn)生的傭金總額 | ||
G.3 月度資金 匯總 | G.3.1 當(dāng)月轉(zhuǎn)入資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)入此賬戶的資金總金額 | |
G.3.2 當(dāng)月轉(zhuǎn)出資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)出此賬戶的資金總金額 | ||
G.3.3 當(dāng)月資金流入次數(shù) | 當(dāng)月資金轉(zhuǎn)入此賬戶的次數(shù) | ||
G.3.4 當(dāng)月資金流出次數(shù) | 當(dāng)月資金轉(zhuǎn)出此賬戶的次數(shù) | ||
G.4 賬戶交易 持倉(cāng) | G.4.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 | |
G.4.2 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) | ||
G.4.3 證券名稱 | 如為股票名稱或金融資產(chǎn)名稱，其中金融資產(chǎn)名稱應(yīng)與產(chǎn) 品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的全稱保持一致 | ||
G.4.4 證券類別 | 金融資產(chǎn)的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 詳見(jiàn)：C.1.5 |
JR/T 0262-2022
表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
G.4.5 月末持倉(cāng)數(shù)量 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的數(shù)量 | ||
G.4.6 月末持倉(cāng)市值 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的市值 | ||
G.5 賬戶交易 流水 | G.5.1 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) | |
G.5.2 證券名稱 | 如為股票名稱或金融資產(chǎn)名稱，其中金融資產(chǎn)名稱應(yīng)與產(chǎn) 品合同或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的全稱保持一致 | ||
G.場(chǎng)外交 易賬戶 |
G.5 賬戶交易 流水 |
G.5.3 證券類別 | 金融資產(chǎn)的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 詳見(jiàn)：C.1.5 |
G.5.4 買(mǎi)賣(mài)方向代碼 | B 買(mǎi)方 S 賣(mài)方 | ||
G.5.5 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時(shí)間格式：年/月/日） | ||
G.5.6 成交金額 | 成交金額=成交數(shù)量×成交價(jià)格 | ||
H.衍生品 合約賬戶 |
H.1 月度賬戶 資產(chǎn) | H.1.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 |
H.1.2 月末總資產(chǎn) | 月末總資產(chǎn)=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的總資產(chǎn) 即：T 日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+ 資金總額 | ||
H.1.3 月末總市值 | 月末總市值=當(dāng)月最后一個(gè)交易日的日總市值 即：T 日總市值=T 日收盤(pán)時(shí)持有的全部金融資產(chǎn)的市值之 和 | ||
H.1.4 當(dāng)月日均資產(chǎn) | 當(dāng)月日均資產(chǎn)=當(dāng)月全部交易日的日總資產(chǎn)的平均數(shù) 即：T 日的總資產(chǎn)=T 日收盤(pán)時(shí)持有全部金融資產(chǎn)的總市值+ 資金總額 | ||
H.2 月度交易 匯總 | H.2.1 當(dāng)月交易金額 | 當(dāng)月買(mǎi)賣(mài)兩個(gè)方向的交易額之和 | |
H.2.2 當(dāng)月交易張數(shù) | 當(dāng)月交易期權(quán)的數(shù)量 | ||
H.2.3 當(dāng)月交易次數(shù) | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)的交易次數(shù) | ||
H.3 月度資金 匯總 | H.3.1 當(dāng)月月末資金余額 | 月末資金余額=該月最后一個(gè)交易日兩融賬戶內(nèi)資金的余 額 | |
H.3.2 當(dāng)月轉(zhuǎn)入資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)入此賬戶的資金總金額 | ||
H.3.3 當(dāng)月轉(zhuǎn)出資金額 | 當(dāng)月轉(zhuǎn)出此賬戶的資金總金額 | ||
H.3.4 當(dāng)月資金流入次數(shù) | 當(dāng)月資金轉(zhuǎn)入此賬戶的次數(shù) | ||
H.3.5 當(dāng)月資金流出次數(shù) | 當(dāng)月資金轉(zhuǎn)出此賬戶的次數(shù) | ||
H.3.6 當(dāng)月交易傭金總額 | 當(dāng)月本賬戶內(nèi)產(chǎn)生的傭金總額 | ||
H.4 賬戶交易 持倉(cāng) | H.4.1 月末日期 | 每月最后一個(gè)交易日 | |
H.4.2 期權(quán)合約代碼 | 可識(shí)別期權(quán)合約的合約代碼 | ||
H.4.3 期權(quán)合約名稱 | 期權(quán)合約說(shuō)明材料中注明的全稱 | ||
H.4.4 認(rèn)購(gòu)認(rèn)沽 | 01 認(rèn)沽期權(quán) 02 認(rèn)購(gòu)期權(quán) 99 未知 | ||
H.4.5 持倉(cāng)數(shù)量 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的數(shù)量 | ||
H.4.6 證券市值 | 當(dāng)月最后一個(gè)交易日持有該金融資產(chǎn)的市值 |
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表 1 內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)要素（續(xù)）
數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)分類 | 數(shù)據(jù)要素 | 數(shù)據(jù)要素說(shuō)明 |
H.4.7 當(dāng)月買(mǎi)入成本 | 該客戶當(dāng)月買(mǎi)入某期權(quán)的成本之和 | ||
H.5 賬戶交易 流水 | H.5.1 資產(chǎn)編碼 | 金融資產(chǎn)編碼應(yīng)能唯一識(shí)別該金融資產(chǎn) | |
H.5.2 證券類別 | 金融資產(chǎn)的類別，包括但不限于股票、債券、基金、衍生 品 詳見(jiàn)：C.1.5 | ||
H.5.3 買(mǎi)賣(mài)方向代碼 | B 買(mǎi)方 S 賣(mài)方 | ||
H.衍生品 合約賬戶 | H.5 賬戶交易 流水 | H.5.4 期權(quán)合約代碼 | 可識(shí)別期權(quán)合約的合約代碼 |
H.5.5 成交日期 | 交易發(fā)生的日期（時(shí)間格式：年/月/日） | ||
H.5.6 成交金額 | 成交金額=成交數(shù)量×成交價(jià)格 |
7 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者評(píng)估外部評(píng)估數(shù)據(jù)
7.1.1 投資者知情同意原則
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在投資者評(píng)價(jià)過(guò)程中，對(duì)于引入外部評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)估的，應(yīng)向投資者充分披露 所引入數(shù)據(jù)的范圍、使用用途、雙方的責(zé)權(quán)關(guān)系、爭(zhēng)議處置流程、數(shù)據(jù)引入的操作規(guī)范，并且應(yīng)經(jīng)過(guò)投 資者本人的書(shū)面授權(quán)同意，方能合法合規(guī)地引入外部數(shù)據(jù)。
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投資者授權(quán)關(guān)系終止時(shí)，對(duì)于已取得投資者授權(quán)所引入的外部評(píng)估數(shù)據(jù)，證券經(jīng)營(yíng) 機(jī)構(gòu)應(yīng)終止利用該信息進(jìn)行投資者評(píng)估工作。
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)使用外部評(píng)估數(shù)據(jù)應(yīng)遵照GB/T 35273—2020、JR/T 0171—2020中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.1.2 安全性原則
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入過(guò)程中，應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、數(shù)據(jù)來(lái)源的合法性、合規(guī)性進(jìn) 行核查；對(duì)于數(shù)據(jù)引入的安全技術(shù)架構(gòu)和傳輸加密技術(shù)進(jìn)行充分考慮和設(shè)計(jì)，保障外部數(shù)據(jù)引入的信息 安全。
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不應(yīng)在未對(duì)投資者身份信息進(jìn)行脫敏的情況下，直接或間接地將外部評(píng)估數(shù)據(jù)向證券 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)外部或未獲得外部數(shù)據(jù)使用權(quán)限的內(nèi)部部門(mén)輸出；更不應(yīng)將外部評(píng)估數(shù)據(jù)用于商業(yè)獲利。
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入過(guò)程中，應(yīng)選擇可信數(shù)據(jù)合作方，包括背景調(diào)查、數(shù)據(jù)來(lái)源、技 術(shù)能力、授權(quán)鏈條、數(shù)據(jù)質(zhì)量等，同時(shí)建立數(shù)據(jù)安全影響評(píng)估機(jī)制，包括可溯源、全留痕、有預(yù)案。
對(duì)于已合作的數(shù)據(jù)合作方，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期或不定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全復(fù)評(píng)工作，建立包括但不限 于數(shù)據(jù)合作方接受行政處罰、涉嫌刑事訴訟、涉及重大負(fù)面輿情等誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)監(jiān)測(cè)，降低數(shù)據(jù)應(yīng)用 階段的法律及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于數(shù)據(jù)合作商不再滿足證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)合作準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的，及時(shí)采取相應(yīng)處 置措施。
7.1.3 合理性原則
外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入應(yīng)服務(wù)于投資者全生命周期的適當(dāng)性管理工作，應(yīng)從投資者評(píng)估結(jié)果的客觀性、 有效性出發(fā)，有針對(duì)性的開(kāi)展外部評(píng)估數(shù)據(jù)的引入工作，篩選有效的數(shù)據(jù)字段，豐富投資者評(píng)估畫(huà)像， 同時(shí)，確保內(nèi)部數(shù)據(jù)缺乏的新客戶、休眠/沉默客戶等都能夠進(jìn)行有效的適當(dāng)性評(píng)估。
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外部評(píng)估數(shù)據(jù)宜用于滿足法律法規(guī)、監(jiān)管要求和證券機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)需要開(kāi)展的客戶管理和服務(wù)工作。證 券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在收集、使用自然人投資者個(gè)人信息的過(guò)程中，應(yīng)遵循個(gè)人信息收集、使用中合法、正當(dāng)、 必要的原則，將引入的外部評(píng)估數(shù)據(jù)僅限于投資者信息補(bǔ)充核查、風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估優(yōu)化、投資者風(fēng)險(xiǎn) 畫(huà)像完善等投資者保護(hù)應(yīng)用場(chǎng)景。證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不可收集與其提供的服務(wù)無(wú)關(guān)的個(gè)人信息，不可違反法 律、行政法規(guī)的規(guī)定和雙方的約定收集、使用個(gè)人信息。在外部評(píng)估數(shù)據(jù)使用中，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)宜結(jié)合 實(shí)際的業(yè)務(wù)場(chǎng)景需要，滿足“最小必要 ”的合理性要求。
7.2 外部評(píng)估數(shù)據(jù)源評(píng)估機(jī)制
為保護(hù)投資者信息安全，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立嚴(yán)格的外部評(píng)估數(shù)據(jù)源評(píng)估機(jī)制，從多重維度對(duì)外部 評(píng)估數(shù)據(jù)源進(jìn)行評(píng)估，包括但不限于：
——數(shù)據(jù)源資質(zhì)背景：包括但不限于成立年限、股東背景、是否具備證券、銀行、基金、保險(xiǎn)等金 融體系下客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)，是否包含規(guī)模較大的同類行業(yè)典型客戶市場(chǎng)覆蓋情況等；
——數(shù)據(jù)來(lái)源合法合規(guī)性：包括但不限于數(shù)據(jù)來(lái)源具有授權(quán)協(xié)議、是否能準(zhǔn)確回溯、數(shù)據(jù)來(lái)源是否 合法合規(guī)獲取、合規(guī)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性、合規(guī)法務(wù)人員是否具有較長(zhǎng)時(shí)間的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
——數(shù)據(jù)貼合業(yè)務(wù)場(chǎng)景程度：包括但不限于數(shù)據(jù)對(duì)投資者適當(dāng)性管理評(píng)估場(chǎng)景的響應(yīng)程度、數(shù)據(jù)表 現(xiàn)是否對(duì)于投資者評(píng)估等級(jí)具有敏感性及區(qū)分度；
——數(shù)據(jù)質(zhì)量及安全性：包括但不限于數(shù)據(jù)覆蓋率、準(zhǔn)確率、數(shù)據(jù)提供方式、數(shù)據(jù)返回時(shí)效、數(shù)據(jù) 安全管理規(guī)范及災(zāi)備方案、數(shù)據(jù)問(wèn)題解決時(shí)效等。
外部評(píng)估數(shù)據(jù)范圍，包括但不限于： ——投資者身份核驗(yàn)類數(shù)據(jù)；
. 身份信息驗(yàn)證；
. 銀行卡信息驗(yàn)證；
. 聯(lián)系方式驗(yàn)證；
. 金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)驗(yàn)證；
. 金融產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證；
. 私募基金管理人備案資質(zhì)驗(yàn)證。 ——衡量投資者誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù)；
. 證券期貨市場(chǎng)禁入者信息；
. 中國(guó)結(jié)算-賬戶實(shí)名制重點(diǎn)關(guān)注賬戶名單；
. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)/銀保監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰名單；
. 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)/中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)/中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)等自律處罰名單；
. 證券交易所黑名單客戶數(shù)據(jù)；
. 最高稅務(wù)管理部門(mén)-重大涉稅違法記錄；
. 其他信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)核查名單。 ——衡量投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力類數(shù)據(jù)；
. 收入證明及來(lái)源說(shuō)明；
. 個(gè)人納稅申報(bào)信息；
. 銀行存單、證券交易清單等金融資產(chǎn)證明；
. 上一年度經(jīng)審計(jì)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表；
. 夫妻雙方財(cái)產(chǎn)證明；
. 中國(guó)人民銀行征信中心-征信報(bào)告（個(gè)人版）；
. 中國(guó)人民銀行征信中心-征信報(bào)告（企業(yè)版）；
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. 個(gè)人住房抵押貸款還款流水（含配偶）；
. 投資知識(shí)證明材料，包括最高學(xué)歷信息/金融從業(yè)資格/CFA/CIIA/會(huì)計(jì)師/稅務(wù)師/律師等 專業(yè)資格證明；
. 投資經(jīng)驗(yàn)證明材料，包括證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間證明/金融產(chǎn)品交易記錄。 注 1：投資知識(shí)證明材料的信息主體包括自然人投資者以及機(jī)構(gòu)投資者的投資主辦。
注 2：投資經(jīng)驗(yàn)證明材料中“金融產(chǎn)品 ”包括證券、基金、期貨、黃金、外匯等。
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在引入外部評(píng)估數(shù)據(jù)過(guò)程中，宜設(shè)立專門(mén)的數(shù)據(jù)管理部門(mén)或數(shù)據(jù)管理崗位，遵循明確 的數(shù)據(jù)引入流程，統(tǒng)籌管理外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入工作。
數(shù)據(jù)引入流程中應(yīng)至少包括：
——對(duì)數(shù)據(jù)需求的合理性、合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估； ——對(duì)數(shù)據(jù)源及數(shù)據(jù)獲取方式進(jìn)行評(píng)估；
——對(duì)外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試及技術(shù)測(cè)試；
——對(duì)外部評(píng)估數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)傳輸及信息安全進(jìn)行評(píng)估等。
——證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可參考附錄 A.5，獲取外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入的最佳實(shí)踐。
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投資者適當(dāng)性管理投資者評(píng)估數(shù)據(jù)最佳實(shí)踐
A.1 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)原則
A.1.1 全面性
投資者評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)宜支持全面衡量投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力及風(fēng)險(xiǎn)偏好的量化評(píng)估模型開(kāi)發(fā)，尤其針對(duì) 適當(dāng)性管理重點(diǎn)關(guān)注的普通自然人投資者，將零散分布于證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不同業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的適當(dāng) 性管理相關(guān)信息片段進(jìn)行有效的收集匯總，分類整理，包括但不限于證券類交易數(shù)據(jù)、參與金融產(chǎn)品及 服務(wù)數(shù)據(jù)等，同時(shí)應(yīng)覆蓋投資者在證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)外部產(chǎn)生的誠(chéng)信數(shù)據(jù)、司法訴訟、行政處罰數(shù)據(jù)等。
A.1.2 獨(dú)立性
投資者評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)宜考慮與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)中重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行隔離，包括但不限于核心交易系統(tǒng)、 資金清算交割系統(tǒng)等，相互不干擾及影響。
A.1.3 應(yīng)用性
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)宜包含傳輸投資者評(píng)估結(jié)果的數(shù)據(jù)接口或數(shù)據(jù)同步程序，可實(shí)現(xiàn)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)其 他系統(tǒng)對(duì)投資者評(píng)估結(jié)果的有效應(yīng)用，幫助證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)跟蹤投資者評(píng)估情況的變化，動(dòng)態(tài)管理投 資者適當(dāng)性管理風(fēng)險(xiǎn)。
A.1.4 安全性
投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)中收集并記錄著投資者相關(guān)個(gè)人敏感數(shù)據(jù)，在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、 必要的原則，具體包括 :
——權(quán)責(zé)一致：采取技術(shù)和其他必要的措施保障個(gè)人信息的安全，對(duì)個(gè)人信息外理活動(dòng)對(duì)個(gè)人信息 主體合法權(quán)益造成的損害承擔(dān)責(zé)任；
——目的明確：具有明確、清晰、具體的個(gè)人信息處理目的；
——選擇同意： 向個(gè)人信息主體明示個(gè)人信息處理目的、方式、范圍等規(guī)則，征求其授權(quán)同意。
——最小必要；只處理滿足個(gè)人信息主體授權(quán)同意的目的所需的最少個(gè)人信息類型和數(shù)量。 目 的達(dá)成后,應(yīng)及時(shí)刪除個(gè)人信息；
——公開(kāi)透明：以明確、易懂和合理的方式公開(kāi)處理個(gè)人信息的范圍，目的、規(guī)則等，并接受外部 監(jiān)督；
——確保安全：具備與所面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)相匹配的安全能力,并采取足夠的管理措施和技術(shù)手 段，保護(hù)個(gè)人信息的保密性、完整性、可用性；
——主體參與：向個(gè)人信息主體提供能夠查詢、更正、刪除其個(gè)人信息，以及撤回授權(quán)同意、注銷 賬戶、投訴等方法。
A.2 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的量化評(píng)估模型
A.2.1 量化評(píng)估模型設(shè)計(jì)原則
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證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可結(jié)合內(nèi)部、外部評(píng)估數(shù)據(jù)，建立投資者適當(dāng)性量化評(píng)估模型，客觀評(píng)估投資者風(fēng)險(xiǎn) 承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，探索以《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷》為代表的問(wèn)卷評(píng)估和以投資者交易行為 表現(xiàn)為代表的客觀評(píng)估的多重評(píng)估維度。
量化評(píng)估模型應(yīng)具備如下能力：
——模型應(yīng)納入豐富的評(píng)價(jià)維度，幫助經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)全面細(xì)致的了解投資者；
——模型結(jié)果應(yīng)隨數(shù)據(jù)變化動(dòng)態(tài)更新、及時(shí)揭示適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)；
——模型應(yīng)經(jīng)過(guò)合理的樣本外驗(yàn)證、穩(wěn)定性驗(yàn)證和準(zhǔn)確性驗(yàn)證；
——模型應(yīng)有更新迭代機(jī)制，以便能及時(shí)捕捉客群主體的特征變化、避免隨時(shí)間推移而失效。
A.2.2 量化評(píng)估模型開(kāi)發(fā)
量化評(píng)估模型的開(kāi)發(fā)，應(yīng)篩選問(wèn)卷結(jié)果真實(shí)可靠的投資者作為建模樣本，通過(guò)量化分析方法分析得 出投資者的各維度特征與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的關(guān)系，并將分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為評(píng)分模型。
為了保證投資者評(píng)價(jià)模型的全面性，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)從多種維度捕捉投資者全面特征，包括但不限 于投資者“生命周期 ”“財(cái)富水平 ”“投資能力 ”“風(fēng)險(xiǎn)偏好 ”“誠(chéng)信水平 ”，需要重點(diǎn)關(guān)注投資者的 投資對(duì)象偏好、風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度、杠桿偏好、投資期限偏好、投資收益、投資頻率等維度指標(biāo)。
A.2.3 量化評(píng)估模型驗(yàn)證及優(yōu)化
投資者量化評(píng)估模型應(yīng)經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)類指標(biāo)和分類算法評(píng)估指標(biāo)的評(píng)估。業(yè)務(wù)類評(píng)估指標(biāo)包括但不限 于：
——評(píng)級(jí)分布是否符合業(yè)務(wù)認(rèn)知（近似正態(tài)）； ——變量分組和分值的可解釋性；
客觀評(píng)級(jí)與問(wèn)卷評(píng)級(jí)的匹配程度是否符合業(yè)務(wù)認(rèn)知、是否與問(wèn)卷質(zhì)量分析的結(jié)果一致。分類算法評(píng) 估指標(biāo)包括但不限于：
——AUC（ROC 曲線下面積）；
——KS 統(tǒng)計(jì)量； ——精確度；
——召回率；
——PSI（特征穩(wěn)定性）。
模型還應(yīng)經(jīng)過(guò)樣本外穩(wěn)定性驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)能證明模型的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。樣本外穩(wěn)定性驗(yàn)證指 通過(guò)分析比對(duì)投資者半年前后的評(píng)級(jí)結(jié)果驗(yàn)證模型的整體評(píng)級(jí)分布穩(wěn)定性、單個(gè)客戶評(píng)級(jí)穩(wěn)定性、評(píng)級(jí) 維度因子得分穩(wěn)定性、和問(wèn)卷模型評(píng)級(jí)匹配結(jié)果穩(wěn)定性。
模型正式投產(chǎn)后，應(yīng)對(duì)模型表現(xiàn)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和優(yōu)化，確保模型的有效性和穩(wěn)定性。
A.3 基于投資者量化評(píng)估模型的評(píng)級(jí)應(yīng)用
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可探索投資者評(píng)估結(jié)果的多種評(píng)級(jí)應(yīng)用，在投資者購(gòu)買(mǎi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)提供的金融產(chǎn) 品、開(kāi)通相應(yīng)金融服務(wù)權(quán)限或接受其他金融服務(wù)的過(guò)程中，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可參考量化評(píng)估模型所產(chǎn)生的 客觀評(píng)級(jí)，與投資者本人填報(bào)的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷》所產(chǎn)生的問(wèn)卷評(píng)級(jí)，加強(qiáng)對(duì)于投資者 動(dòng)態(tài)評(píng)估結(jié)果的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)揭示、留痕，重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)卷評(píng)級(jí)高于客觀評(píng)級(jí)兩個(gè)及兩個(gè)以上檔位的投資者， 密切關(guān)注投資者本人是否過(guò)高估計(jì)了自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免投資者適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A.4 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的投資者適當(dāng)性管理系統(tǒng)
A.4.1 架構(gòu)設(shè)計(jì)
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投資者適當(dāng)性管理系統(tǒng)包括投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)、量化評(píng)估模型以及應(yīng)用系統(tǒng)三個(gè)有機(jī)組成部分：
——投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)：負(fù)責(zé)整合零散分布于證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不同業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的適當(dāng)性管理
相關(guān)信息，包括但不限于證券類交易數(shù)據(jù)、參與金融產(chǎn)品及服務(wù)數(shù)據(jù)等，同時(shí)應(yīng)覆蓋投資者在 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)外部產(chǎn)生的誠(chéng)信數(shù)據(jù)、司法訴訟、行政處罰數(shù)據(jù)等外部評(píng)估數(shù)據(jù)；
——模型引擎：負(fù)責(zé)通過(guò)投資者在證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)外部評(píng)估數(shù)據(jù)，形成量化評(píng)估模型結(jié)果；負(fù)責(zé)存 儲(chǔ)模型計(jì)算各類量化評(píng)估指標(biāo)；負(fù)責(zé)計(jì)算及存儲(chǔ)基于問(wèn)卷評(píng)級(jí)及客觀評(píng)級(jí)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的預(yù)警監(jiān)測(cè) 指標(biāo)，多重維度衡量證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理風(fēng)險(xiǎn)；
——應(yīng)用系統(tǒng)：負(fù)責(zé)從投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)中讀取數(shù)據(jù)，并通過(guò)人機(jī)交互界面予以展示，輔助進(jìn)行適 當(dāng)性管理工作。
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)如圖A.1所示：
圖 A.1 投資者適當(dāng)性管理系統(tǒng)架構(gòu)圖
A.4.2 數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
A.4.2.1 第一階段
通過(guò)ETL過(guò)程將證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的各個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取到STAGE層。STAGE層對(duì)源數(shù)據(jù)的定義、格式 不做任何改變，但會(huì)加上時(shí)間戳，以便在能對(duì)數(shù)據(jù)接入進(jìn)行回溯以及對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行增量抽取。外部評(píng)估數(shù) 據(jù)的接入也落在STAGE層。
A.4.2.2 第二階段
對(duì)STAGE層的源數(shù)據(jù)按照類別進(jìn)行整合，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。ODS層是進(jìn)一步數(shù)據(jù)操作例如報(bào)表生 成、數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。
A.4.2.3 第三階段
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對(duì)ODS層的數(shù)據(jù)按照適當(dāng)性管理的分析主題，例如參考評(píng)級(jí)計(jì)算、預(yù)警處理、標(biāo)簽生成、 日志留痕 等對(duì)數(shù)據(jù)組織成多維表，形成適當(dāng)性管理數(shù)據(jù)集市（DM）。DM層的數(shù)據(jù)直接輸出給適當(dāng)性管理業(yè)務(wù)系統(tǒng) 進(jìn)行查詢和展示。
數(shù)據(jù)架構(gòu)及數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)如圖A.2所示，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)圖如圖A.3所示：
圖 A.2 數(shù)據(jù)架構(gòu)及數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)圖
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圖 A.3 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)圖
A.5 基于投資者評(píng)估數(shù)據(jù)的外部評(píng)估數(shù)據(jù)引入
A.5.1 外部數(shù)據(jù)引入流程
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)宜指定專門(mén)部門(mén)（如數(shù)據(jù)管理部）或專崗人員（如數(shù)據(jù)管理崗）統(tǒng)一負(fù)責(zé)外部數(shù)據(jù)的 管理與維護(hù)工作，并遵循引入流程：
——提出需求：證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門(mén)基于業(yè)務(wù)需求提出數(shù)據(jù)需求，對(duì)外部評(píng)估數(shù)據(jù)提出的采購(gòu) 需求；
——數(shù)據(jù)需求分析：數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗針對(duì)需求進(jìn)行分析，比對(duì)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)已采購(gòu)的外 部評(píng)估數(shù)據(jù)，判斷是否需要額外采購(gòu)。并對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的軟硬件要求進(jìn)行規(guī)劃；
——市場(chǎng)調(diào)研：數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研詢價(jià)，匯總數(shù)據(jù)基本情況、采購(gòu)/采集成本反 饋數(shù)據(jù)需求方；
——數(shù)據(jù)接入測(cè)評(píng)：數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗聯(lián)系需求目標(biāo)供應(yīng)商支持?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)試調(diào)用，統(tǒng)籌相關(guān)部 門(mén)出具測(cè)試報(bào)告；
——數(shù)據(jù)評(píng)審：由數(shù)據(jù)需求方、數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗、合規(guī)/法律部門(mén)、相關(guān)信息技術(shù)部門(mén)就數(shù) 據(jù)測(cè)試結(jié)果、數(shù)據(jù)源相關(guān)情況、數(shù)據(jù)接入的可實(shí)施性等進(jìn)行評(píng)估，并據(jù)此決定是否需要引入該 數(shù)據(jù)源；
——商務(wù)談判：數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗將擬采購(gòu)數(shù)據(jù)源的評(píng)估情況反饋采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)判 斷是否需要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，啟動(dòng)公開(kāi)詢價(jià)和商務(wù)談判；
——數(shù)據(jù)采購(gòu)/采集：采購(gòu)部門(mén)和數(shù)據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判、簽署采購(gòu)合同；
——數(shù)據(jù)落地：合同簽署完成后，由信息技術(shù)部門(mén)與供應(yīng)商溝通配合，完成采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)接引入，最 終落地證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；
——數(shù)據(jù)驗(yàn)收：數(shù)據(jù)接入證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)后，由數(shù)據(jù)需求方進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如果 驗(yàn)收通過(guò)，項(xiàng)目結(jié)束。如驗(yàn)收不通過(guò)，應(yīng)該由數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗、信息技術(shù)部門(mén)及數(shù)據(jù) 供應(yīng)商協(xié)同完成數(shù)據(jù)修正，直至測(cè)試通過(guò)。
A.5.2 業(yè)務(wù)需求合規(guī)性評(píng)估
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證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)由合規(guī)部門(mén)牽頭組成業(yè)務(wù)需求合規(guī)性評(píng)估小組，針對(duì)數(shù)據(jù)需求部門(mén)提出的外部數(shù)據(jù)引 入需求進(jìn)行評(píng)估，包括但不限于：數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、調(diào)取數(shù)量、數(shù)據(jù)應(yīng)用種類（如明細(xì)數(shù)據(jù)、標(biāo)簽數(shù)據(jù)、 分類數(shù)據(jù)等）、是否具有敏感性、本機(jī)構(gòu)是否獲取投資者授權(quán)同意、授權(quán)鏈路是否完整等。
A.5.3 數(shù)據(jù)源評(píng)估及數(shù)據(jù)獲取方式評(píng)估
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立嚴(yán)格的外部數(shù)據(jù)源評(píng)估機(jī)制，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研等方式從多重維度對(duì)外部數(shù)據(jù)源進(jìn) 行評(píng)估，包括但不限于：業(yè)務(wù)穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)資質(zhì)背景、數(shù)據(jù)來(lái)源合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)貼合業(yè)務(wù)場(chǎng)景、數(shù)據(jù) 維度完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度、數(shù)據(jù)覆蓋范圍、數(shù)據(jù)更新時(shí)效、數(shù)據(jù)穩(wěn)定性等。
A.5.4 業(yè)務(wù)測(cè)試及技術(shù)測(cè)試評(píng)估
A.5.4.1 業(yè)務(wù)測(cè)試
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)宜指定專門(mén)部門(mén)（如數(shù)據(jù)管理部）或專崗人員（如數(shù)據(jù)管理崗）統(tǒng)籌外部數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù) 測(cè)試工作，包括不限于：
——個(gè)人主體覆蓋度：數(shù)據(jù)管理部或數(shù)據(jù)管理崗宜測(cè)試數(shù)據(jù)是否覆蓋投資者適當(dāng)性保護(hù)工作要求的 個(gè)人主體范圍。測(cè)試方法建議選擇樣本測(cè)試，主要評(píng)估指標(biāo)為數(shù)據(jù)覆蓋率；
——數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：數(shù)據(jù)管理部或數(shù)據(jù)管理崗宜測(cè)試數(shù)據(jù)內(nèi)容是否準(zhǔn)確。測(cè)試方法建議選擇樣本測(cè)試， 主要評(píng)估指標(biāo)為數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率；
——數(shù)據(jù)時(shí)效性：數(shù)據(jù)管理部或數(shù)據(jù)管理崗宜測(cè)試數(shù)據(jù)更新頻率是否滿足要求，測(cè)試方法建議選擇 樣本測(cè)試，主要評(píng)估指標(biāo)為數(shù)據(jù)平均更新時(shí)間，即樣本數(shù)據(jù)更新時(shí)間的平均值，若無(wú)明顯的時(shí) 間信息字段則可以根據(jù)數(shù)據(jù)的陳舊度推測(cè)。
A.5.4.2 技術(shù)測(cè)試
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)宜指定專門(mén)部門(mén)（如數(shù)據(jù)管理部）或專崗人員（如數(shù)據(jù)管理崗）統(tǒng)籌外部數(shù)據(jù)的技術(shù) 測(cè)試工作，包括不限于：
——接口功能測(cè)試：數(shù)據(jù)管理部或數(shù)據(jù)管理崗宜測(cè)試數(shù)據(jù)供應(yīng)商提供的接口文檔是否包含必要內(nèi)容 且與實(shí)際接口形態(tài)一致，如是否包含字段名稱、數(shù)據(jù)格式、字段釋義、枚舉釋義等關(guān)鍵要素， 且驗(yàn)證其是否與實(shí)際返回結(jié)果一致；
——接口響應(yīng)時(shí)間測(cè)試：數(shù)據(jù)管理部或數(shù)據(jù)管理崗宜測(cè)試數(shù)據(jù)供應(yīng)商提供的接口響應(yīng)時(shí)間是否滿足 需求，主要評(píng)估指標(biāo)為多次調(diào)用的平均響應(yīng)時(shí)間；
——接口并發(fā)錯(cuò)誤率測(cè)試：數(shù)據(jù)管理部或數(shù)據(jù)管理崗宜測(cè)試接口在并發(fā)調(diào)用情況下數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤的 可能性。主要評(píng)估指標(biāo)為多次并發(fā)調(diào)用的數(shù)據(jù)平均錯(cuò)誤率。
A.5.5 數(shù)據(jù)傳輸及信息安全評(píng)估
A.5.5.1 數(shù)據(jù)傳輸安全
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)宜指定專門(mén)部門(mén)（如數(shù)據(jù)管理部）或專崗人員（如數(shù)據(jù)管理崗）統(tǒng)一負(fù)責(zé)外部數(shù)據(jù)的 數(shù)據(jù)傳輸安全工作，包括不限于：
——通訊協(xié)議安全：投資者外部評(píng)估數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)應(yīng)使用強(qiáng)壯的加密算法和安全協(xié)議保護(hù)客戶端與 服務(wù)器之間所有連接，保證信息傳輸?shù)臋C(jī)密性和完整性，例如，使用 SSL/TLS、IPSEC 和 WTLS 等相對(duì)高版本的協(xié)議，并取消對(duì)低版本協(xié)議的支持；
——安全認(rèn)證：投資者外部評(píng)估數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)客戶端、服務(wù)器以及系統(tǒng)接口訪問(wèn)應(yīng)使用安全的協(xié)議 和強(qiáng)壯的加密算法進(jìn)行安全、可靠的身份認(rèn)證。整個(gè)通訊期間，經(jīng)過(guò)認(rèn)證的通訊線路應(yīng)持續(xù)保 持安全連接狀態(tài)；
——第三方電子證書(shū)：投資者外部數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)的 Web 服務(wù)器的根證書(shū)應(yīng)為合法電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)
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所頒發(fā)，且真實(shí)有效；
——其他措施：投資者外部數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)應(yīng)采用加密或其他有效措施以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信 息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸保密性。
A.5.5.2 信息安全評(píng)估
證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)宜指定專門(mén)部門(mén)（如數(shù)據(jù)管理部）或專崗人員（如數(shù)據(jù)管理崗）統(tǒng)一負(fù)責(zé)外部數(shù)據(jù)的 信息安全評(píng)估工作，包括不限于：
——數(shù)據(jù)使用安全：數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗宜將投資者外部數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)與內(nèi)部系統(tǒng)分離，使用 獨(dú)立服務(wù)器；并通過(guò)收緊數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)流量出入口，對(duì)每臺(tái)服務(wù)器實(shí)施嚴(yán)格的訪問(wèn)控制（僅允許 有業(yè)務(wù)需要的流量），形成隔離、封閉的系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境，整個(gè)投資者外部數(shù)據(jù)系統(tǒng)只有數(shù) 據(jù)接入、輸出方接口，確保任何投資者外部數(shù)據(jù)不會(huì)落到系統(tǒng)平臺(tái)之外；
——操作留痕與權(quán)限控制：投資者外部數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)滿足功能需求：在一定時(shí)期內(nèi)可以保存對(duì)外交互 過(guò)程中產(chǎn)生的信息文件，如信息提供者的原始報(bào)文文件、反饋文件、信息查詢文件等；同時(shí)保 存交互時(shí)間、交互對(duì)方系統(tǒng)信息、交互是否成功等日志信息，以便事后可追查；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì) 系統(tǒng)的交互信息文件和日志文件進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制和操作審計(jì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)權(quán)限分級(jí)控制與系 統(tǒng)管理權(quán)限控制，防止投資者個(gè)人信息泄露。對(duì)于系統(tǒng)中超過(guò)保存期限的外部數(shù)據(jù)，應(yīng)從系統(tǒng) 中刪除，或者進(jìn)行去標(biāo)識(shí)化處理，移入非生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)保存；
——數(shù)據(jù)備份：數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗宜周期性地識(shí)別需定期備份的投資者外部評(píng)估數(shù)據(jù)，按照 規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存儲(chǔ)介質(zhì)、保存期等。此外，數(shù)據(jù)管理部/數(shù)據(jù)管理崗 根據(jù)外部數(shù)據(jù)的重要性及其對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略，備份策略宜 指明備份數(shù)據(jù)的放置場(chǎng)所、文件命名規(guī)則、介質(zhì)替換頻率和數(shù)據(jù)離站安全運(yùn)輸方法。
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[1] 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令[2016]130號(hào)-《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》
[2] 中證協(xié)發(fā)〔2017〕153號(hào)-《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》
[3] 中國(guó)結(jié)算[2021]-中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議（Ver2.2）
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