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關(guān)于30年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
尊敬的投資者：
根據(jù)中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布《關(guān)于30年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，現(xiàn)將30年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間：
30年期國(guó)債期貨合約自2023年4月21日（星期五）起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià)：
30年期國(guó)債期貨首批上市合約為2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度：
30年期國(guó)債期貨各合約的交易所交易保證金為合約價(jià)值的3.5%，公司交易保證金為合約價(jià)值的7%；自交割月份之前的兩個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，交易所交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的5%，公司交易保證金為合約價(jià)值的8.5%。
對(duì)2年期國(guó)債期貨、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨和30年期國(guó)債期貨的跨品種雙向持倉(cāng)，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。
上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±7%。
四、相關(guān)費(fèi)用：
30年期國(guó)債期貨合約的交易所手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉(cāng)交易免收交易所手續(xù)費(fèi)，交易所交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元，交易所交割手續(xù)費(fèi)至2023年12月31日止減半收取。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
公司將根據(jù)客戶原手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)上述合約的手續(xù)費(fèi)做相應(yīng)調(diào)整。
五、交易指令每次最大下單數(shù)量：
30年期國(guó)債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。
六、可交割國(guó)債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息：
30年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：
其中，r：30年期國(guó)債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
n：剩余付息次數(shù)；
c：可交割國(guó)債的票面利率；
f：可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：
應(yīng)計(jì)利息=(可交割國(guó)債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
七、做市商持倉(cāng)限額：
做市商所有月份30年期國(guó)債期貨合約單邊持倉(cāng)限額為6000手，某一合約在交割月份之前的一個(gè)交易日起，單邊持倉(cāng)限額為1200手。
八、其他相關(guān)事項(xiàng)：
30年期國(guó)債期貨合約詳見(jiàn)附件，其他相關(guān)交易規(guī)則可至中國(guó)金融期貨交易所網(wǎng)站查閱。
歡迎投資者在詳細(xì)了解30年期國(guó)債期貨交易規(guī)則的基礎(chǔ)上，積極參與。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年4月17日