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關(guān)于合成橡膠期貨和期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
尊敬的客戶：
根據(jù)上海期貨交易所發(fā)布《關(guān)于合成橡膠期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《關(guān)于合成橡膠期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市時(shí)間：
1、丁二烯橡膠期貨自2023年7月28日（周五）起上市交易，當(dāng)日08:55-09:00集合競(jìng)價(jià)，09:00開盤。
2、丁二烯橡膠期權(quán)自2023年7月28日（周五）晚上21:00起上市交易，當(dāng)日20:55-21:00集合競(jìng)價(jià)，21:00開盤。
二、交易時(shí)間：
每周一至周五，09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。
連續(xù)交易時(shí)間，每周一至周五21:00-23:00。法定節(jié)假日前第一個(gè)工作日（不包含周六和周日）的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
三、掛牌合約：
1、期貨：BR2401、BR2402、BR2403、BR2404、BR2405、BR2406、BR2407。
2、期權(quán)：丁二烯橡膠期權(quán)首日掛牌BR2401、BR2402對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。丁二烯橡膠期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉(cāng)量閾值為10000手（單邊）。
四、掛牌基準(zhǔn)價(jià)：
1、期貨：由上期所在上市前一交易日公布。
2、期權(quán)：由上期所在上市前一交易日公布。計(jì)算公式為二叉樹期權(quán)定價(jià)模型，其中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率取央行一年期存款利率，波動(dòng)率以丁二烯橡膠現(xiàn)貨價(jià)格90日歷史波動(dòng)率為基礎(chǔ)進(jìn)行確定。
五、相關(guān)費(fèi)用：
1、期貨：
（1）交易所交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)一，平今倉(cāng)交易暫免收交易手續(xù)費(fèi)。
（2）丁二烯橡膠期貨對(duì)客戶信息量收取申報(bào)費(fèi)，如下表所示。
2、期權(quán)：
（1）交易所交易手續(xù)費(fèi)為0.5元/手，平今倉(cāng)暫免收交易手續(xù)費(fèi)。
（2）行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)為0.5元/手；行權(quán)（履約）前期權(quán)自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為0.5元/手，行權(quán)（履約）后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)；做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。
（3）丁二烯橡膠期權(quán)對(duì)客戶信息量收取申報(bào)費(fèi)，如下表所示。
3、公司將根據(jù)客戶原手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)上述品種期貨合約的手續(xù)費(fèi)做相應(yīng)調(diào)整。
六、期貨交易保證金和漲跌停板：
交易所交易保證金為合約價(jià)值的12%，公司交易保證金為合約價(jià)值的17%；漲跌停板幅度為±10%，首日漲跌停板幅度為其2倍。
七、期貨持倉(cāng)公布：
當(dāng)某一合約收盤后的持倉(cāng)量達(dá)到4萬(wàn)手（單邊）時(shí)，交易所將公布該月份合約前20名期貨公司會(huì)員的成交量、買持倉(cāng)量、賣持倉(cāng)量以及該期貨品種期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員的總成交量、總買持倉(cāng)量和總賣持倉(cāng)量。
八、期權(quán)每次最大下單數(shù)量：
100手。
九、期權(quán)行權(quán)和履約：
丁二烯橡膠期權(quán)為美式期權(quán)，客戶辦理行權(quán)、放棄行權(quán)等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見下表：
十、期權(quán)持倉(cāng)限額管理：
期權(quán)合約和期貨合約分開限倉(cāng)。
非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不得超過(guò)下表所示的持倉(cāng)限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照同一賬戶管理。
十一、期權(quán)套期保值交易頭寸管理：
丁二烯橡膠期權(quán)和丁二烯橡膠期貨共用獲批的套期保值交易頭寸。
十二、期權(quán)合約詢價(jià)：
非期貨公司會(huì)員和客戶可以在所有已掛牌期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。當(dāng)某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
十三、其他相關(guān)事項(xiàng)：
合成橡膠期貨和期權(quán)合約詳見附件，其他相關(guān)交易規(guī)則可至上海期貨交易所網(wǎng)站查閱。
附件3：關(guān)于發(fā)布合成橡膠期貨及期權(quán)合約相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告
歡迎客戶在詳細(xì)了解合成橡膠期貨和期權(quán)交易規(guī)則的基礎(chǔ)上，積極參與。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年7月18日