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滬深300股指期權
發(fā)布時間：2020-08-24
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股指期權合約是以股票指數為標的物的期權合約。滬深300股指期權合約的標的指數為中證指數有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數。滬深300指數是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只A股作為樣本編制而成的成份股指數，具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出，豐富了市場現有的指數體系，增加了一項用于觀察市場走勢的指標，有利于投資者全面把握市場運行狀況，也進一步為指數投資產品的創(chuàng)新和發(fā)展提供了基礎條件。滬深300指數相關內容請參考中證指數有限公司官方網站http://www.csindex.com.cn
| 滬深300股指期權合約表 | |
合約標的物 | 滬深300指數 |
合約乘數 | 每點人民幣100元 |
合約類型 | 看漲期權、看跌期權 |
報價單位 | 指數點 |
最小變動價位 | 0.2點 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日滬深300指數收盤價的±10% |
合約月份 | 當月、下2個月及隨后3個季月 |
行權價格 | 行權價格覆蓋滬深300指數上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格范圍 對當月與下2個月合約：行權價格≤2500點時，行權價格間距為25點；2500點<行權價格≤5000點時，行權價格間距為50點；5000點 對隨后3個季月合約：行權價格≤2500點時，行權價格間距為50點；2500點<行權價格≤5000點時，行權價格間距為100點；5000點 |
行權方式 | 歐式 |
交易時間 | 9:30-11:30，13:00-15:00 |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 現金交割 |
交易代碼 | 看漲期權：IO合約月份-C-行權價格 看跌期權：IO合約月份-P-行權價格 |
上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |